HSBC 期权 — 最大痛点、Gamma 敞口（GEX）与关键价位

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到期日： 行权价数：
更新于 2026/9/24 15:43:24
现价
$100.15
远期
$100.40
天数
4d
平值 IV
24.3%
偏度
0.66%
隐含波动
±4.75% ($4.76)
沽购比
0.76
看涨 OI
3,321
看跌 OI
2,514
看涨量
53
看跌量
95
净 GEX
-111.2K
时间
05:19:16 PM
期权分析
基于持仓、资金流向和波动率结构的自动化分析。
中性
−10
−100 · 看跌0 · 中性看涨 · +100
关键价位
GAMMA
负 Gamma 环境
做市商持有负 Gamma — 他们在下跌时卖出、上涨时买入，放大波动。趋势跟踪策略更有利，预计将出现较大方向性波动。
资金流向
低 Put/Call OI 比率 (0.76)
Call 未平仓合约占主导，表明看涨持仓。做市商可能做空 Call，形成上行推力。
关键价位
最大痛点 @ $105.0
现价在 Max Pain 下方 4.8%，随着到期日临近引力效应可能增强。
关键价位
支撑 $100.0 / 阻力 $105.0
Put Wall $100.0 作为支撑位。Call Wall $105.0 作为阻力位。OI 集中在这些水平形成做市商对冲流。
波动率状态
预期波动：±4.75% ($4.76)
ATM Straddle 中间价暗示到期前波动 ±4.75%。范围：$95.39 — $104.91
关键价位
OI 集中度面板。做市商 Gamma 定位的关键价位。
看跌墙（支撑）
$100
OI: 920
看涨墙（阻力）
$105
OI: 1.7K
最大痛点
$105
到期吸引点
GAMMA 翻转
$100.83
Negative δ
现价
$100.15
远期
$100.40
最低 IV 价格
$104
累计 Gamma 敞口
各行权价净 GEX 累计值。
累计看涨 GEX累计看跌 GEX
做市商 Gamma 敞口 (GEX)
▲ 正值: 0 | Put Wall: $100 (920) | Call Wall: $105 (1.7K)
正 GEX负 GEX
希腊字母敞口
各行权价净 Gamma 敞口。正值 = 做市商做空 Gamma（均值回归）。
正值负值Net
成交量分布
各行权价看涨/看跌成交量。
看涨成交量看跌成交量
期权价格 盘后 $100.15 (+0.00%)
斜线＝推演明天开盘的价格变化（带底色＝增值，空心＝折价）。
看涨中间价看跌中间价增值折价
盈利概率
各行权价 long 看涨(上)/看跌(下)到期超过盈亏平衡点的概率。
看涨盈利概率看跌盈利概率
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